UNIVERSITY OF TOYAMA SYLLABUS 富山大学
2019年度 授業案内
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>> 経済学研究科(修士課程)地域・経済政策専攻
  授業科目名
金融の計量経済分析演習 マイシラバス
  (英文名)
Seminar for Econometrics ofFinancial Markets
  担当教員(所属)
本間 哲志(経済学部)
  授業科目区分
専門教育科目 地域専攻科目
  授業種別
演習科目
  COC+科目
-
  開講学期
通年・その他
  対象所属
地域・経済政策専攻、企業経営専攻
  対象学年
1、2年
  時間割コード
232190
  単位数
4単位
  ナンバリングコード
2B1-38066-0270
  最終更新日時
19/02/13

  オフィスアワー(自由質問時間)
本間 哲志(月曜 15:00から16:00(メールで事前に連絡してから訪問すること))

  リアルタイム・アドバイス:更新日   
 受講者の実情にあわせて演習の内容を組み立てます.以下で述べる内容が変更になる場合もあります.

  授業のねらいとカリキュラム上の位置付け(一般学習目標)
 銀行業の産業組織論的研究に関する内外の文献を読み,我が国の銀行業が抱える問題とその理論及び実証的解明の手立てを探る.特に,銀行行動を確率動学的な生産者理論の視点から捉え,従来の実証モデルを不確実性動学化するとともに,情報の非対称性や信用リスク及び金利の内生性を明示的に考慮した金融財・サービス価格や不完全競争度指標について考える.

  教育目標
 

  達成目標
 銀行業の産業組織論的研究に関する主要な文献の内容が理解でき,修士論文の作成に役立てることができる.

  授業計画(授業の形式、スケジュール等)
 講義予定については初回の講義で説明するが,概ね次のような内容を順に行う予定である.
第1回:銀行業の産業組織(1):市場構造・行動・成果(SCP)仮説(1)
第2回:銀行業の産業組織(2):市場構造・行動・成果(SCP)仮説(2)
第3回:銀行業の産業組織(3):競争度の推定(1)
第4回:銀行業の産業組織(4):競争度の推定(2)
第5回:銀行業の産業組織(5):デッドウェイトロスの推定(1)
第6回:銀行業の産業組織(6):デッドウェイトロスの推定(2)
第7回:銀行業の産業組織(7):生産関数
第8回:銀行業の産業組織(8):費用関数
第9回:銀行業の産業組織(9):利潤関数
第10回:Issues in Technology and Regulation of Financial Firms
第11回:User Cost Model(1): User Cost Derivation for Financial Firms(1)
第12回:User Cost Model(2): User Cost Derivation for Financial Firms(2)
第13回:User Cost Model(3): User Cost Derivation for Financial Firms(3)
第14回:User Cost Model(4): A Model of the Financial Firm(1)
第15回:User Cost Model(5): A Model of the Financial Firm(2)
第16回:User Cost Model(6): A Model of the Financial Firm(3)
第17回:User Cost Model(7): Data and Data Construction(1)
第18回:User Cost Model(8): Data and Data Construction(2)
第19回:User Cost Model(9): Data and Data Construction(3)
第20回:Conjectural User-Revenue Model(1): Net Cash Flow/ Endogenous Holding Revenue or Cost
第21回:Conjectural User-Revenue Model(2): Production Technology/ Profit and Utility
第22回:Conjectural User-Revenue Model(3): Dynamic Uncertainty Behavior
第23回:Conjectural User-Revenue Model(4): Conjectural User-Revenue Price
第24回:Conjectural User-Revenue Model(5): Empirical Sketch
第25回:Generalized User-Revenue Model(1): Stochastic Endogenous Holding-Revenue Rates and Holding-Cost Rates/ Production Technology and Variable Cost Functions
第26回:Generalized User-Revenue Model(2): Quasi Short-Run Profits, Equity Capital, and Utility Functions
第27回:Generalized User-Revenue Model(3): Dynamic-Uncertainty Behavior and Stochastic Euler Equations
第28回:Generalized User-Revenue Model(4): Risk Corrections
第29回:Generalized User-Revenue Model(5): Equity Capital Effects, Risk-Adjustment Effects, and Generalized User-Revenue Prices
第30回:Generalized User-Revenue Model(6): Extended Generalized-Lerner Indices


  授業時間外学修
 演習で配布される資料について事前に読んでおき,演習での質問を準備しておく.演習後はノートを作成し,参考文献で講義内容を補っておく.

  キーワード
 Conjectural user-revenue model; Stochastic user-revenue price; Conjectural user-revenue price; Generalized Lerner index; Equity capital; Risk adjustment; Generalized user-revenue model ; Generalized user-revenue price; Extended generalized-Lerner index

  履修上の注意
 受講者の実情にあわせて演習の内容を組み立てるため,上記の内容が変更になる場合もある.

  成績評価の方法
課題レポート(50点)と期末テスト(50点)で評価する.
自ら設定した課題の斬新さ,モデル及び理論のオリジナリティーの高さ,実証結果の政策的インプリケーションの大きさなどにウェートをおいて評価する.


  教科書・参考書等    図書館蔵書検索
[1] Homma, T. and T. Souma, 2005, “A Conjectural User-Revenue Model of Financial Firms under Dynamic Uncertainty: A Theoretical Approach,” Review of Monetary and Financial Studies (金融経済研究), 22, 95-110.
[2] Homma, T., Y. Tsutsui, and H. Uchida, 2014, "Firm Growth and Efficiency in the Banking Industry: A New Test of the Efficient Structure Hypothesis," Journal of Banking & Finance, 40, 143?153.
[3] Homma, T., 2018, "Competition on the Cost Frontier and Intertemporal Regular Linkages: Theoretical Implications of the Efficient Structure and Quiet-Life Hypotheses," Working Paper No.313, Faculty of Economics, University of Toyama. (http://jairo.nii.ac.jp/0053/00015816)


  関連科目
金融の計量経済分析特殊研究

  リンク先ホームページアドレス
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/728_ja.html
  備考  

000020
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富山大学 SYLLABUS
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経済学研究科(修士課程)地域・経済政策専攻
授業科目名
金融の計量経済分析演習  マイシラバス
英語名

Seminar for Econometrics ofFinancial Markets 

担当教員

本間 哲志(経済学部) 

授業科目区分

専門教育科目 地域専攻科目 

授業種別

演習科目 

COC+科目

開講学期

通年・その他 

対象所属

地域・経済政策専攻、企業経営専攻 

対象学生

1、2年 

時間割コード

232190 

単位数

4単位 

2B1-38066-0270

最終更新日時

19/02/13 

オフィスアワー

本間 哲志(月曜 15:00から16:00(メールで事前に連絡してから訪問すること)) 

更新日  

 受講者の実情にあわせて演習の内容を組み立てます.以下で述べる内容が変更になる場合もあります. 

授業のねらいとカリキュラム上の位置付け

 銀行業の産業組織論的研究に関する内外の文献を読み,我が国の銀行業が抱える問題とその理論及び実証的解明の手立てを探る.特に,銀行行動を確率動学的な生産者理論の視点から捉え,従来の実証モデルを不確実性動学化するとともに,情報の非対称性や信用リスク及び金利の内生性を明示的に考慮した金融財・サービス価格や不完全競争度指標について考える. 

教育目標

  

達成目標

 銀行業の産業組織論的研究に関する主要な文献の内容が理解でき,修士論文の作成に役立てることができる. 

授業計画

 講義予定については初回の講義で説明するが,概ね次のような内容を順に行う予定である.
第1回:銀行業の産業組織(1):市場構造・行動・成果(SCP)仮説(1)
第2回:銀行業の産業組織(2):市場構造・行動・成果(SCP)仮説(2)
第3回:銀行業の産業組織(3):競争度の推定(1)
第4回:銀行業の産業組織(4):競争度の推定(2)
第5回:銀行業の産業組織(5):デッドウェイトロスの推定(1)
第6回:銀行業の産業組織(6):デッドウェイトロスの推定(2)
第7回:銀行業の産業組織(7):生産関数
第8回:銀行業の産業組織(8):費用関数
第9回:銀行業の産業組織(9):利潤関数
第10回:Issues in Technology and Regulation of Financial Firms
第11回:User Cost Model(1): User Cost Derivation for Financial Firms(1)
第12回:User Cost Model(2): User Cost Derivation for Financial Firms(2)
第13回:User Cost Model(3): User Cost Derivation for Financial Firms(3)
第14回:User Cost Model(4): A Model of the Financial Firm(1)
第15回:User Cost Model(5): A Model of the Financial Firm(2)
第16回:User Cost Model(6): A Model of the Financial Firm(3)
第17回:User Cost Model(7): Data and Data Construction(1)
第18回:User Cost Model(8): Data and Data Construction(2)
第19回:User Cost Model(9): Data and Data Construction(3)
第20回:Conjectural User-Revenue Model(1): Net Cash Flow/ Endogenous Holding Revenue or Cost
第21回:Conjectural User-Revenue Model(2): Production Technology/ Profit and Utility
第22回:Conjectural User-Revenue Model(3): Dynamic Uncertainty Behavior
第23回:Conjectural User-Revenue Model(4): Conjectural User-Revenue Price
第24回:Conjectural User-Revenue Model(5): Empirical Sketch
第25回:Generalized User-Revenue Model(1): Stochastic Endogenous Holding-Revenue Rates and Holding-Cost Rates/ Production Technology and Variable Cost Functions
第26回:Generalized User-Revenue Model(2): Quasi Short-Run Profits, Equity Capital, and Utility Functions
第27回:Generalized User-Revenue Model(3): Dynamic-Uncertainty Behavior and Stochastic Euler Equations
第28回:Generalized User-Revenue Model(4): Risk Corrections
第29回:Generalized User-Revenue Model(5): Equity Capital Effects, Risk-Adjustment Effects, and Generalized User-Revenue Prices
第30回:Generalized User-Revenue Model(6): Extended Generalized-Lerner Indices 

授業時間外学修

 演習で配布される資料について事前に読んでおき,演習での質問を準備しておく.演習後はノートを作成し,参考文献で講義内容を補っておく. 

キーワード

 Conjectural user-revenue model; Stochastic user-revenue price; Conjectural user-revenue price; Generalized Lerner index; Equity capital; Risk adjustment; Generalized user-revenue model ; Generalized user-revenue price; Extended generalized-Lerner index 

履修上の注意

 受講者の実情にあわせて演習の内容を組み立てるため,上記の内容が変更になる場合もある. 

成績評価の方法

課題レポート(50点)と期末テスト(50点)で評価する.
自ら設定した課題の斬新さ,モデル及び理論のオリジナリティーの高さ,実証結果の政策的インプリケーションの大きさなどにウェートをおいて評価する.
 

図書館蔵書検索

[1] Homma, T. and T. Souma, 2005, “A Conjectural User-Revenue Model of Financial Firms under Dynamic Uncertainty: A Theoretical Approach,” Review of Monetary and Financial Studies (金融経済研究), 22, 95-110.
[2] Homma, T., Y. Tsutsui, and H. Uchida, 2014, "Firm Growth and Efficiency in the Banking Industry: A New Test of the Efficient Structure Hypothesis," Journal of Banking & Finance, 40, 143?153.
[3] Homma, T., 2018, "Competition on the Cost Frontier and Intertemporal Regular Linkages: Theoretical Implications of the Efficient Structure and Quiet-Life Hypotheses," Working Paper No.313, Faculty of Economics, University of Toyama. (http://jairo.nii.ac.jp/0053/00015816)
 

関連科目

金融の計量経済分析特殊研究 

リンク先ホームページアドレス

http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/728_ja.html 

備考

  



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