UNIVERSITY OF TOYAMA SYLLABUS 富山大学
2019年度 授業案内
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>> 経済学研究科(修士課程)地域・経済政策専攻
  授業科目名
金融の計量経済分析特殊研究 マイシラバス
  (英文名)
Special Study of Econometrics ofFinancial Markets
  担当教員(所属)
本間 哲志(経済学部)
  授業科目区分
専門教育科目 地域専攻科目
  授業種別
講義科目
  COC+科目
-
  開講学期
前期・月曜4限
  対象所属
地域・経済政策専攻、企業経営専攻
  対象学年
1、2年
  時間割コード
231190
  単位数
2単位
  ナンバリングコード
2B1-38066-0160
  最終更新日時
19/02/13

  オフィスアワー(自由質問時間)
本間 哲志(月曜 15:00から16:00(メールで事前に連絡してから訪問すること))

  リアルタイム・アドバイス:更新日   
 受講者の実情にあわせて講義の内容を組み立てます.以下で述べる内容が変更になる場合もあります.

  授業のねらいとカリキュラム上の位置付け(一般学習目標)
 理論と実証の双方に配慮しながら,定評のある資産価格理論(Asset Pricing Theory)もしくは金融経済学(Financial Economics)のテキストを読み,これらの基礎理論とその計量経済学的手法を学ぶ.@「Cochrane, J. H., 2005, Asset Pricing, Princeton University Press.」,A「Leroy, S. F. and J. Werner, 2001, Principles of Financial Economics, Cambridge University Press.」,B「Campbell, J., A. Lo, and A. C. Mackinlay, 1997, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press.」をテキストとして使用する.@では資産価格理論の基礎理論を学び,Aでは金融経済学の基礎理論を学ぶ.Bではこれら基礎理論の計量経済学的手法を学ぶ.

  教育目標
 

  達成目標
 資産価格理論もしくは金融経済学の基礎理論にはどのようなものがあり,それらを実証するにはどのような計量経済学的手法を用いればよいのかが理解できる.

  授業計画(授業の形式、スケジュール等)
 講義予定については初回の講義で説明するが,概ね次のような内容を順に行う予定である.
第1回:Consumption-Based Model(1): Basic Pricing Equation
第2回:Consumption-Based Model(2): Marginal Rate of Substitution/ Stochastic Discount Factor
第3回:Consumption-Based Model(3): Prices, Payoffs, and Notation
第4回:Consumption-Based Model(4): Classic Issues in Finance
第5回:Consumption-Based Model(5): Discount Factors in Continuous Time
第6回:GMM: General Formulas and Applications(1): General GMM Formulas
第7回:GMM: General Formulas and Applications(2): Testing Moments
第8回:GMM: General Formulas and Applications(3): Standard Errors of Anything by Delta Method
第9回:GMM: General Formulas and Applications(4): Using GMM for Regressions
第10回:GMM: General Formulas and Applications(5): Prespecified Weighting Matrices and Moment Conditions
第11回:GMM: General Formulas and Applications(6): Estimating on One Group of Moments, Testing on Another
第12回:GMM: General Formulas and Applications(7): Estimating the Spectral Density Matrix
第13回:Regression-Based Tests of Linear Factor Models(1): Time-Series Regressions
第14回:Regression-Based Tests of Linear Factor Models(2): Cross-Sectional Regressions
第15回:Regression-Based Tests of Linear Factor Models(3): Fama-MacBeth Procedure


  授業時間外学修
 講義で配布される資料について事前に読んでおき,講義での質問を準備しておく.講義後はノートを作成し,参考文献で講義内容を補っておく.

  キーワード
 Financial Economics, Asset Pricing Theory, Econometrics of Financial Markets

  履修上の注意
 受講者の実情にあわせて講義の内容を組み立てるため,上記の内容が変更になる場合がある.

  成績評価の方法
 課題レポート(50点)と期末テスト(50点)で評価する.
主として基礎理論と計量経済学的手法の対応関係がよく理解されているかにウェートをおいて評価する.


  教科書・参考書等    図書館蔵書検索
[1] Cochrane, J. H., 2005, Asset Pricing, Princeton University Press.
[2] Leroy, S. F. and J. Werner, 2001, Principles of Financial Economics, Cambridge University Press.
[3] Campbell, J., A. Lo, and A. C. Mackinlay, 1997, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press.


  関連科目
金融の計量経済分析演習

  リンク先ホームページアドレス
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/728_ja.html
  備考  

000055
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富山大学 SYLLABUS
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PDF生成
経済学研究科(修士課程)地域・経済政策専攻
授業科目名
金融の計量経済分析特殊研究  マイシラバス
英語名

Special Study of Econometrics ofFinancial Markets 

担当教員

本間 哲志(経済学部) 

授業科目区分

専門教育科目 地域専攻科目 

授業種別

講義科目 

COC+科目

開講学期

前期・月曜4限 

対象所属

地域・経済政策専攻、企業経営専攻 

対象学生

1、2年 

時間割コード

231190 

単位数

2単位 

2B1-38066-0160

最終更新日時

19/02/13 

オフィスアワー

本間 哲志(月曜 15:00から16:00(メールで事前に連絡してから訪問すること)) 

更新日  

 受講者の実情にあわせて講義の内容を組み立てます.以下で述べる内容が変更になる場合もあります. 

授業のねらいとカリキュラム上の位置付け

 理論と実証の双方に配慮しながら,定評のある資産価格理論(Asset Pricing Theory)もしくは金融経済学(Financial Economics)のテキストを読み,これらの基礎理論とその計量経済学的手法を学ぶ.@「Cochrane, J. H., 2005, Asset Pricing, Princeton University Press.」,A「Leroy, S. F. and J. Werner, 2001, Principles of Financial Economics, Cambridge University Press.」,B「Campbell, J., A. Lo, and A. C. Mackinlay, 1997, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press.」をテキストとして使用する.@では資産価格理論の基礎理論を学び,Aでは金融経済学の基礎理論を学ぶ.Bではこれら基礎理論の計量経済学的手法を学ぶ. 

教育目標

  

達成目標

 資産価格理論もしくは金融経済学の基礎理論にはどのようなものがあり,それらを実証するにはどのような計量経済学的手法を用いればよいのかが理解できる. 

授業計画

 講義予定については初回の講義で説明するが,概ね次のような内容を順に行う予定である.
第1回:Consumption-Based Model(1): Basic Pricing Equation
第2回:Consumption-Based Model(2): Marginal Rate of Substitution/ Stochastic Discount Factor
第3回:Consumption-Based Model(3): Prices, Payoffs, and Notation
第4回:Consumption-Based Model(4): Classic Issues in Finance
第5回:Consumption-Based Model(5): Discount Factors in Continuous Time
第6回:GMM: General Formulas and Applications(1): General GMM Formulas
第7回:GMM: General Formulas and Applications(2): Testing Moments
第8回:GMM: General Formulas and Applications(3): Standard Errors of Anything by Delta Method
第9回:GMM: General Formulas and Applications(4): Using GMM for Regressions
第10回:GMM: General Formulas and Applications(5): Prespecified Weighting Matrices and Moment Conditions
第11回:GMM: General Formulas and Applications(6): Estimating on One Group of Moments, Testing on Another
第12回:GMM: General Formulas and Applications(7): Estimating the Spectral Density Matrix
第13回:Regression-Based Tests of Linear Factor Models(1): Time-Series Regressions
第14回:Regression-Based Tests of Linear Factor Models(2): Cross-Sectional Regressions
第15回:Regression-Based Tests of Linear Factor Models(3): Fama-MacBeth Procedure
 

授業時間外学修

 講義で配布される資料について事前に読んでおき,講義での質問を準備しておく.講義後はノートを作成し,参考文献で講義内容を補っておく. 

キーワード

 Financial Economics, Asset Pricing Theory, Econometrics of Financial Markets 

履修上の注意

 受講者の実情にあわせて講義の内容を組み立てるため,上記の内容が変更になる場合がある. 

成績評価の方法

 課題レポート(50点)と期末テスト(50点)で評価する.
主として基礎理論と計量経済学的手法の対応関係がよく理解されているかにウェートをおいて評価する.
 

図書館蔵書検索

[1] Cochrane, J. H., 2005, Asset Pricing, Princeton University Press.
[2] Leroy, S. F. and J. Werner, 2001, Principles of Financial Economics, Cambridge University Press.
[3] Campbell, J., A. Lo, and A. C. Mackinlay, 1997, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press.
 

関連科目

金融の計量経済分析演習 

リンク先ホームページアドレス

http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/728_ja.html 

備考

  



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